王同学2019-05-04 16:27:08
王同学老师这是原版书课后题reading30。 第11 题 求downside deviation 28.78和65.04怎么求出来的？我怎么算都不对？然后请问再求sortino ratio的时候是一定要变化之后才可以吗？
回答（1）
金程教育Alfred2019-05-05 13:17:25
金程教育Alfred同学你好，这里的计算是不需要掌握的，如果你有兴趣可以用excel算一下，计算的过程是先把fund的收益率除以12算出每个月度数据，取比hurdle rate小的，然后求方差，你问的两个数字正是fund 和 index对应的结果。
sortino ratio的话知道return，hurdle rate和downside deviation就可以算出来，但是因为计算量比较大，所以考试时候通常不会给那么多数字，让大家去计算
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