frr07172019-05-01 10:21:43
frr0717请解释下讲义上的这句话，ETF的“Synthetic strategies provide another arbitrage opportunity, as the portfolio manager can trade in both OTC and exchange traded market.” 谢谢
回答（1）
Sherry Xie2019-05-03 18:21:27
Sherry Xie同学你好，
我们在一级衍生品的时候，学过put call parity, p+s=c+k, 其中学过使用合成synthetic 的方法来获得套利。
synthetic的方法：通过c+k-p合成一个put, 合成的put的价格低，合成后卖出去可以在市场上以高价卖出，从而获得套利。
套利的profit=Put market price-put 合成价格。
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