刘同学2019-04-30 10:58:52
刘同学2018年上午真题，第十题。请问如果用分解成realized delay和miss，如何来分解？realize是15000×（11.10-11.20）+10000×（11.15-11.14）=200cost，delay 15000×（11.12-11.10）+10000×（11.14-11.10）=600cost，miss是5000×（11.25-11.10）=750cost，commission是0.02×（15000+10000）=500cost，加总2050，比答案的1950高，这个请问错在哪里？
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金程教育Alfred2019-04-30 15:49:43
金程教育Alfred同学你好，是delay这里算错了， delay是拿成交价减去前一天的收盘价（如果有的话），所以对于4号的15000股是没有的，而5号的10000股就是10000×（11.15-11.10）=500
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5日的成交价是11.14，为什么用11.15去减11.10？
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哦哦，抱歉打错了，书上关于delay cost的定义是指没有及时下单所产生的成本。Delay or slippage cost is the cost from not being able to fill the order immediately. It is the market close-to-dose price movement from the day an order was entered (if not executed) until filled。也就是上一个交易日的收盘价和决定价之间的不同
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好的，谢谢
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不客气的~
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