陈同学2019-04-29 17:02:31
陈同学请教，reading17，第7题 B yardeni model 考虑了credit risk，即default risk吧？ 为什么B是错的？
回答（1）
Irene2019-04-29 17:57:27
Irene同学你好。
因为加入default risk premium不能算一个improvement。这几个模型是为了预测股票的收益率，加入default risk premium也无法正确预估股票的收益率。
这里只是用default risk premium代替equity risk premium也不是一个精确的代替，所以不能算提升（improvement）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片