郭同学2019-04-27 23:13:40
郭同学老师你好，上午题下册P217页的B中，选择的是SR最高的组合，若是SR最高的组合不满足题目中的12%STD要求，那么我是不是应该选第二高的然后以此类推？谢谢
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Sophie2019-04-28 17:23:44
Sophie同学你好，麻烦贴一下题目
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图片太大传不上来，麻烦老师到公司了看一下书谢谢
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同学你好，这道题选SR最大的和risk-free组合，这样收益对应风险最高，组合5的权重是50%,50%乘以风险会降低整个组合的风险
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老师你好，我是想问如果组合5的波动率不满足题目要求的波动率，那么我是不是选第二高的SR的组合？
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同学你好，是的，但是题目一般不会出现这种情况
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