张同学2019-04-27 10:47:31
张同学我是在看key rate duration时，看到一个债券可以拆成几个零息债券，各个零息债券的maturity是他的麦考利duration。在计算key rate duration时候，直接用麦考利duration乘以零息债券的现值权重了。实际上麦考利duration转换成modified duration 是要除以（1+r）的呀？怎么直接就等同了呢？ 一个零息债的maturity等于其麦考利久期但我做的题好像默认maturity直接等于修正久期了，两者不能等同吧？
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Sherry Xie2019-04-28 10:38:58
Sherry Xie同学你好，三级里面基本上是不区分麦考林久期和修正久期，经常混用，其实两者的在数值上的差异并不大。
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