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张同学2019-04-26 15:51:39

老师您好！ 本章提到的高峰kurtosis、负偏negative skewness对shape ratio的影响，能否给讲解一下？ 感谢！

回答（1）

Chris Lan2019-04-26 16:54:02

同学你好，sharpe ratio这个指标，假设资产的收益率分布是正态分布的，因此如果有高峰负偏的情况下，就不是正态分布，因此违反了sharpe ratio的假设。

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