HHR2019-04-25 22:19:40
HHR请问关于VWAP和implementation shortfall 等这些量化策略，为什么说在bid ask spread大时及order size 在 daily volumn 占比太大时不有效？
回答（1）
Sherry Xie2019-04-28 17:14:53
Sherry Xie同学你好，量化交易需要数据量密集且数据多，bid ask spread大和order size占比达都代表了这些交易流动性差，数据少，不足以支持量化交易需要的决策样本数量和条件。
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