王同学2019-04-25 00:45:10
王同学原版书课后题，第6题B问没看懂，请老师解答下
回答（1）
Irene2019-04-25 09:31:12
Irene同学你好。
这道题目其实更像固定收益的题目。
从表格中我们可以看到6个月和1个月之间的利差在收窄，从正变负，也就是整个收益率全线变平缓，或者变得invert。此时，远期利率下降，即折现率下降，所以eurodollar security的价格会上升。那么应该增加duration，也就是利率和价格之间的敏感性，从而使价格上升更多。
duration要高，那么期限应该长，所以选6个月的security更有利。
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