莫同学2019-04-24 16:34:45
莫同学请问老师，原版书reading16，第5题，b，sharp ratio考虑的是总风险，为什么这里不能得出哪个attractive？而且说是系统风险？
回答（1）
Sinny2019-04-24 18:24:52
Sinny同学你好，这里sigma i乘以ρim，再除以market的standard deviation最终得到的结果是β，也就是衡量系统性风险的部分
因此这里不能单独看这里度量风险用的是sigma就认为衡量的是总风险
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