陈同学2019-04-24 14:14:16
陈同学asset allocation, 官网练习第一个Case第5题答案里说：An asset class may be highly correlated with some linear combination of the other asset classes even when pairwise correlations are not high. 这个怎么理解？pairwise correlation是指什么呢，指Cov吗？
回答（1）
Irene2019-04-24 18:24:30
Irene同学你好。
pairwise correlation就是普通的相关系数。
这句话的意思是说：如果A和B的相关系数比较低，但是A可能和40%B+60%C所构成的portfolio相关系数比较高。
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