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安同学2019-04-24 13:24:36

原版书后reading24的20题，为什么steepen就要缩短duration?那如果变平就要加大duratin吗？

回答（1）

Sherry Xie2019-04-24 14:00:26

同学你好，利率曲线steep，本质是子弹组合优于杠铃组合。之所以杠铃组合不好的原因是由于长端利率上升所以产生很大的亏损，亏损的原因是由于长端债券久期大。所以为了避免长端债券的损失，应该缩短长端债券的久期。

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