安同学2019-04-23 06:34:18
安同学请问原版书后习题reading19的11题，为什么statement3不对？
回答（1）
Sophie2019-04-23 14:56:21
Sophie同学你好，statement 3 说的是资产配置从风险预算角度optimal的状态是超额收益与边际风险的比例对于这个组合中的所有资产是不同的。这并不是风险预算的optimal,风险预算最优化是对于每单位的风险收入要最大化。
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请问老师这个比例相同或不同对于optimization并没有影响是吗？达到optimization可能比例相同或不同？
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同学你好，应该是“same”,就是对于组合里的各类资产，单位边际风险带来的超额收益相同
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