maowenyi2019-04-22 15:18:47
maowenyiduration和convexity可以线性相加吗，在卖出3年债券，买入1年和长期债券的时候
回答（1）
Sherry Xie2019-04-22 15:50:35
Sherry Xie同学你好，convexity是duration的一阶导数，只能说convexity和duration是有线性关系的，两者是正相关。
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课后题中卖出3年债券，买入1年和长期，用duration-neurtual，按照百分比加权平均计算1年和长期的占比。然后计算convexity时按照比重平均直接相加，这样可以吗，convexity直接相加
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可以这么做的，可以根据权重算出来组合的convexity.
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