陈同学2019-04-21 21:43:31
陈同学请教，上午题，performance，2015年 第五题，B，为什么在计算active management时，不考虑allocation effect？
回答（1）
Chris Lan2019-04-22 09:19:44
Chris Lan陈同学你好，
active management是指我从配置了风格类资产配置到我请了基金经理这一步所产生的收益是多少。
而allocation effect是调平项，也就是说我把所有的分拆的各步骤的收益相加并不等于组合最后的收益，两者的差别放入这一项。
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