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笨同学2019-04-21 21:22:02

为什么降完Duration到0以后 portfolio的beta也是0。降的不是duration 吗？

回答（1）

Dean2019-04-22 13:19:15

同学你好，调整的步骤是这样的，先short bond futures 也就是第一步，那在这步完成之后，手里拿到的是现金。
然后用现金再去购买 stock futures，此时这个P是指第一步里的这4m的现金，它的beta是0.

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