笨同学2019-04-21 20:45:54
笨同学希望可以具体解释一下是怎么合成的？谢谢啦！
回答（1）
Dean2019-04-22 11:53:27
Dean同学你好，这个问题会比较复杂。是有关随机项的是如何消除的。
利用几何布朗运动表示股票价格时会有一个随机项，
用伊藤引理表示衍生品的变动时也有一个随即项，两者在一定条件下可以抵消，从而形成一个确定收益的无风险组合。
详情参考下图。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片