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唐同学2019-04-21 15:00:57

为什么appraisal data中，会算出各个因子间的correlation比真实correlation小？

回答（1）

Sinny2019-04-22 17:57:08

同学你好，因为appraisal的数据是被平滑了的，而其他资产由于流动性较好，因此无需平滑
那么没有被平滑的数据和平滑的数据之间相关性会更低

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