安同学2019-04-21 08:12:23
安同学请问老师ICAPM和STmodel的关系是什么？ST是只考虑流动性premium的ICAPM模型吗？
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Sinny2019-04-22 13:04:52
Sinny同学你好，ST模型是在ICAPM模型的基础上考虑完全分割和完全整合的情况下流动性对于收益的一个影响，从而可以计算任何市场融合程度下的一个收益率
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所以ST模型除了流动性就不再考虑其他premium的对吧？
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同学你好，在ICAPM模型中还是考虑了market premium的，因此这里也是要考虑market risk的，同时除此之外考虑了liquidity risk，而其他的风险在ST模型中暂未体现
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