Water2019-04-20 23:50:47
Water上课讲volatility高，range小；本题说corridor大，是否矛盾？
回答（1）
Irene2019-04-22 17:19:33
Irene同学你好。
这是题干说的说法，除非有相应的题目，不然就是题干中默认的一个条件，没有对错与否。
因为corridor的大小本来就是可以从两个角度理解。
第一，从transaction cost考察，波动越大，越容易rebalancing，为了降低rebalancing的成本，corridor要放宽，减少再调整的次数。
第二，从风险控制的角度来看，波动越大，越容易偏离target，那么应该收窄corridor，来控制风险。
考试中如果问到，优先选用第二个风险控制的角度，除非有更好地答案。题干中两个描述都是可以的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片