MandyMa2019-04-20 12:15:42
MandyMa老师，请问MVO里面的有效前沿概念和一级学习的马可为词的EF是不是不一样?一级学习的EF应该是包含所有市场上的risky asset挑选方差最小回报最大，形成的EF。这里MVO是不是仅仅针对几个risky asset，因为后面讲resampled MVO时说结合蒙特卡洛模拟是用很多组不同风险资产得出很多条EF，这个理解有点不太明白，感觉一级学的如果是包含所有risky asset情况下应该只可能有一条EF，请老师帮忙解释
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Irene2019-04-22 13:09:34
Irene同学你好。
是的。
在三级当中MVO是站在实务的角度。这个时候理论上其实不可能找到所有的risky asset。就算找到了，也不可能基于所有数据算期望和方差。
那么这个时候我是对数据进行分类。比如说用10-15年的数据，可以画一条EF。那么这个就是MVO。
resampled MVO是画很多条EF。相当于用00-05年数据画一条，然后用05-10,10-15，不同的样本组，可以画出很多条EF，然后取平均得到的。
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