杨同学2019-04-20 11:33:18
杨同学请问经济学r16原版书后题6题的B问，里面提到在yield curve flattens or inverts时候，extending the duration of bond portfolio will be profitable，这是什么原因呢？
回答（1）
Sinny2019-04-22 13:26:15
Sinny同学你好，这里因为interest curve flatten或者invert，意味着当前预期利率是下降的
利率下降我们可以通过增加敏感性获利，而增加duration能够增加投资组合对于利率的敏感性
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