maowenyi2019-04-19 16:18:35
maowenyi此处high-risk asset 用wider corridor，解释是应为volatility大，但是在总复习的时候讲，volatility大用小的corridor，请问以哪个为准
回答（1）
Sophie2019-04-19 18:16:28
Sophie同学你好，更高的波动率使得组合更易偏离战略资产配置，因corridor范围更小
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
1、更易偏离资产配置，就会产生更过rebalancing cost，为了减少cost是不是应该corridor范围放大；2、high-risk asset用wider corridor ，是课后题目的结论，这个与volatility是否相冲突，怎么理解
- 追答
-
同学你好，risk 和 volatility 可以看做类似，对于这个资产风险越高，corridor越大，原版书307页有个表格，写的是“volatility of the rest of the portfolio”,这个是跟corridor成反比
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片