李同学2019-04-16 21:05:37
李同学课后题 reading 32 第一题 overall rate of return 里 分母为什么只是stock portfolio，而不包括future contracts呢？
回答（1）
Dean2019-04-17 10:04:16
Dean同学你好，effective beta 是考虑了股指期货和股票组合两者叠加的收益与市场收益的关系。
在计算组合价值变动的时候，期货部分代入计算的应该是其profit 而不是期货的价值。
因为去买期货的原因是希望调整beta来达到预期投资收益，它本身是作为工具，不应该加入到组合价值的计算。
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