戴同学2019-04-15 20:38:49
戴同学asset category和allocation effect分别是啥，为什么pure indexing要加前者，而ative management不用加后者
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Chris Lan2019-04-16 10:47:49
Chris Lan同学你好，
asset category表示，从无风险资产到配置了大类资产，给我带来的收益是多少。
allocation effect是调平项，就是说我在宏观归因是，所分解的各项加起来，并不等于组合收益时，差额的部分就记在这部分。
pure-indexing strategy是指大类资产配置，能获得的收益是多少
而active management是指我从风格类资产配置（基准）到我聘请基金经理这段所产生的收益是多少。
你看我给你的图，这个是宏观归因的大逻辑，你就把宏观归因，想成社保基金，然后一步一步分解我的收益率的来源。
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