minyu2019-04-15 20:14:04
minyu老师好，这里为什么说这个方法的中心思想是利用repo的低利率，叠加forward，戛利差？ 这里repo支出的利率是rH，不是利率反而高么，虽然最后和foward收的部分抵消了。
回答（1）
Irene2019-04-16 09:41:17
Irene同学你好。
这道题目中的收支状况如图。支出的是RL，收到的是RH。
相当于在0时刻，按照Rl向别人借款，然后到1时刻还款。然后在0时刻按照RH借钱给别人，然后到1时刻收到利息RH。
所以收高利率（RH），支出低利率（RL），两者嘎差，获得一个正的收益。
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