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安同学2019-04-15 20:01:45

请问structural risk是指什么？convexity大这个风险就大吗？

回答（1）

Sherry Xie2019-04-16 09:46:24

同学你好，structural risk指的是由于利率曲线发现非平行移动导致免疫失败的风险，免疫失败指的是change of cash flow yield不等于 change of YTM liability.
convexity大可以减小结构风险。

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