MandyMa2019-04-14 15:09:00
MandyMaS—T MODEL里面讲mkt segmentation时说到市场100%分割时， correlation=1这个按照老师讲的风险越大，correlation越大可以理解，但correlation=1也代表完全正相关，这个怎么理解，就像课上举例的朝鲜和GIM难道是完全线性正相关吗，请老师帮忙解释
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Irene2019-04-15 14:55:28
Irene同学你好。
这里的correlation=1只是一个计算时的简便假设，没有实际的经济含义。
你可以这么理解：
因为现在市场完全分割，相当于买了产品A之后，就不能再配置其他产品了。所以所有的portfolio都没有办法进行分散投资，只能投资某一类资产，那么一类资产自己和自己的相关系数肯定就是1了。
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