陈同学2019-04-12 16:07:01
陈同学请教，equity中，passive investing factor based strategy与optimization感觉比较相似，都是匹配factor，有什么具体区别吗？
回答（1）
金程教育Alfred2019-04-12 16:26:16
金程教育Alfred同学你好，factor based strategy可以看成是一种投资策略，而optimization是在构建被动投资组合过程中的具体方法。举个例子，比如我认为价值型股票是一种好的策略，我就把价值型股票作为因子，这就是一种factor based strategy。我在具体构建组合的时候可以有几种方法，比如可以把所有的价值型股票都买入，那就是Full Replication。我也可以设置参数，通过模型来筛选出符合条件的一些价值型股票，这就是Optimization
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