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张同学2019-04-11 22:58:17

老师您好，这道真题（详见图片）中使用current portfolio的sharpe ratio 乘以 correlation with new asset，这个方法我没在PPT和notes上找到，您能给我解释一下为什么要这么比较吗？谢谢！

回答（1）

最佳

Irene2019-04-15 13:24:16

同学你好。
因为加入一个资产后，资产与portfolio之间的相关性如果不等于1，会有分散化的效果。这部分效果要考虑在SR中。
具体推导如图。

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我明白啦，谢谢您

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