安同学2019-04-11 09:41:12
安同学降低一个经理的tracking error为什么反而会提高组合的active risk?
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Chris Lan2019-04-11 10:02:23
Chris Lan同学你好，麻烦提供一下这个题目是case book第几页的，我们完整看一下题目再给你解答，只看这几句话不知道具体说了什么事情。
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不好意思，这个是case book453页A部分的题目，判断那句话的对错，然后答案我不太理解
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同学你好，这里说的错是因为一个组合中，可能有很多基金经理在管理头寸，我降低了其中一个有最高active risk的基金经理的active risk，但站在我整体组合的角度，这并不一定就能降低我整体组合的active risk，因为我要考虑各基金经理之间的相关系数，因为我们在计算整体组合标准差的时候，还要考虑两两之间的相关系数，所以他这话说的太绝对了。因此是错的。因为有可能我这个基金经理管理的组合的active risk降下来了，但是我跟其它基金经理管理的组合之间的相关系数上升了，因此一降一升，不能说就一定会降低整体组合的active risk。
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