陈同学2019-04-11 09:02:12
陈同学上午题 2017年 question9 B题，为什么new dollar duration 要乘以0.01？ 我记得老师讲过dollar duration 就是等于duration*portfolio value的
回答（1）
Sherry Xie2019-04-11 10:36:37
Sherry Xie同学你好，Money duration=MD*P, 这个P并不是真实的market value,而是full price of per 100 of par value. 而money duration的本质是y变动1%， 1面值的Bond value变动多少，所以已知真实的market value是要乘以0.01的。
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