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安同学2019-04-11 06:21:18

上午题derivatives部分第438页关于value of forward的计算，如果确定折算时使用哪国的risk free rate？1.64为什么不是除以1.03的二分之一次方？

回答（1）

Dean2019-04-11 11:41:02

同学你好，请你回忆一下我们二级讲过的对货币远期定价的公式。
当标价形式是dc/fc的时候，即直接标价法，在spot下面我们用的是fc，在FP下面我们用的是dc。

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