安同学2019-04-10 11:56:01
安同学图中提到的那段话怎么理解？为什么说put option和equity存在convex的关系？
回答（1）
Dean2019-04-10 20:53:30
Dean同学你好，这个题目的逻辑你可以跟债券相结合。我们说债券的一阶导数是久期，二阶导数是convexity。
那期权相对应的，一阶导数是delta，二阶导数是gamma。那对期权来说它的gamma是只有正数的，他衡量的是delta 的变化速率的。
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老师，那图中第一句话如何理解？期权价值变动率更快？那是涨得快还是跌得快？也是涨多跌少？
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同学你好，这里不是说put option 本身涨得快跌得快，而是相对于标的资产来说，它是涨多跌少的。
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