安同学2019-04-09 20:16:12
安同学文中说固定利率债券的duration是75%的maturity，浮动利率债券的duration是50%的muturiy，怎么推出来的？
回答（1）
Chris Lan2019-04-10 11:56:32
Chris Lan同学你好，这个不是推导出来的，而是衍生品章节的一个默认假设，只在本章有这种说法，而且有些题干会直接告诉你，题目就是这样假设的。
如果考试中没有给定fixed端的duration，则默认按maturity的3/4计算（assuming a convention of 3/4 of the maturity）；而floating端的duration则默认按付息时段的1/2计算
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