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天堂之歌

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陈同学2019-04-09 14:15:07

能说详细些吗？我已理解fixed的duration大于floating的

回答（1）

Sherry Xie2019-04-09 18:03:53

同学你好，如果yield curve parallel shift的话，barbell portfolio会Outperform, barbell portfolio 的duration和convexity都大。因此利率平行下移，增加duration会好（long barbell）

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