Water2019-04-09 11:05:50
Water例题：1.61是6个月后的买家，1.634是3个月后的卖价，不应该用6个月后的卖价么？
回答（1）
Irene2019-04-09 11:49:02
Irene同学你好。
这里是考察mark to market 的问题。mark to market的主要思路就是在3个月的时候，签订一个反向合约去对冲之前的合约。
一开始，从0时刻签订的long GBP方签订的合约是6个月的合约。因为6个月后要买入GBP。
之后经过了三个月，也就是在mark to market的这个时点，我要构建的反向合约也应该是在同一个时点交割的反向合约。那么经过了3个月之后，离到期日只剩下三个月了。所以这个合约应该是一个3个月的合约。
如图
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