陈同学2019-04-08 14:17:11
陈同学2017年上午题，C 为什么答案中计算current portfolio 的sharpe ratio 要乘以correlation 怎么理解？为什么不分别比较sharpe ratio?
回答（1）
Irene2019-04-08 15:55:20
Irene同学你好
因为在判断新资产是否加入portfolio的时候，其实主要是看新资产能否给portfolio带来正的alpha。通过alpha=实际收益率-期望收益率（CAPM）大于0，我们可以推出。应该用新资产的SR和portfolio的sharpe ratio乘以pho来进行比较。
相当于考虑了pho带来的风险分散的作用。
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