李同学2019-04-08 11:05:11
李同学前面问题问错了，这里有点混淆了，请问ppt27这个例子是不是synthetic同时调节beta/duration？因为一般调节beta/duration并不需要考虑时间价值
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Dean2019-04-08 11:56:35
Dean同学你好。这道题目是同时调节beta 和duration的。
那在调节过程中是不需要考虑时间价值的。在一个月时点的时候直接进行相应买入或者卖出相应的期货数，完成对组合的调整。
这中间是不需要考虑投资到无风险利率的机会成本的。
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但是这里的6m是future value，等于说已经考虑了时间价值。我的意思是说，这里是不是synthetic跟beta同时进行，synthetic跟duration同时进行？
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同学你好，这里6m是futures contract 的value。
是期货的价值，不是 未来的价值。
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