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周同学2019-04-07 16:24:56

课后题24 为什么sharpe ratio对于显著为期权的组合 会不准确？

回答（1）

金程教育Alfred2019-04-08 14:55:06

同学你好，因为sharpe ratio的分母是标准差，而我们要使用标准差的前提是它服从正态分布，但期权是对持有者有利的时候才行权，并不服从正态分布，所以不适合

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