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安同学2019-04-07 10:47:15

请问原版书习题reading29第6题怎么理解active risk会增加？不是把同行业的股票换成了不同行业的股票了吗？

回答（1）

Paul2019-04-08 15:59:11

同学你好，主动风险衡量的是组合回报和基准回报之间差别的标准差。它受到组合中资产相关性影响。高配和低配不同行业的股票对组合的主动风险影响更大，毕竟统一行业股票相关性更强，高配低配一点对回报影响更小。

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