winterveil2019-04-06 21:10:35
winterveil如果计算composite 的 quarterly return， 是先算monthly composite return再linked 还是先算quarterly portfolio return再asset-weighting？
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Chris Lan2019-04-09 10:04:03
Chris Lan同学你好，如果是composite return是用portfolio 的return来算的，具体有三种方法，一般来说，GIPS部分是不考计算的。
但要区分portfolio有三种计算方法，composite有三种计算方法。
其中portfolio的计算方法为：original dietz ，modified dietz和TWRR
而composite的计算方法为：beginning market value-weighted method，beginning market value plus cash flow method，aggregate method
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我的问题是如果是quarterly的composite return， 计算是用monthly 的portfolio return算出monthly的composite return再算quarterly的composite return through compounding， 还是直接用quarterly的portfolio return计算。。。
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同学你好，composite的return只是各portfolio return的加权平均，所以他们的时间都应该是一致的，composite想算季度的，那我composite中的每个组合的return也必须是季度的，所以你必须先算出各portfolio的季度的return然后，再计算composite的return。
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明白了谢谢！
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