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唐同学2019-04-05 14:29:49

为什么portfolio的麦考利久期和market value weighted duration不一样？portfolio的久期不是single bond的久期加权平均计算的吗？

回答（1）

Sherry Xie2019-04-08 09:35:17

同学你好，Macaulay duration是从组合的整体现金流计算，将每一期总现金流折现求和，不考虑单支债券权重的影响。而后者是从单只债券Macaulay duration乘以各自权重，再加总得到。

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