frr07172019-04-03 16:46:07
frr0717请问：ALM中，假设我负债的麦考利久期是7年，然后我构造我的portfolio的麦考利久期也是7年。然后PVA=PVL。那么就称免疫。我想请问： 问题1：此处免疫是指谁的（资产还是负债的？）再投资风险和谁的（资产还是负债的？）价格风险，相互抵消了？ 问题2：应该是资产的两种风险相互抵消了？ 问题3：那么负债自身的这两种风险也是自身就抵消了的吗？ 问题4：免疫在ALM中，到底是个什么指导思想？也就是说它的根本意图/作用是？ 请老师分别解答，谢谢老师！
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Sherry Xie2019-04-03 20:35:04
Sherry Xie同学忽略这条，见上一条，问题重复。
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