frr07172019-04-02 23:08:06
frr0717美元久期和BPV只能用于不含权债还是无所谓含不含权？
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Sherry Xie2019-04-03 10:00:57
Sherry Xie同学你好，他两是有Limitation的，‘assumes the bond has fixed rates with fixed interval payments‘,所以不能用于含权债。
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那我们做题好像都是如果用计算对冲所需几份合约这类题目，用到的BPV貌似都没遇到过含权债？
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另外，如果不满足的话，为什么美元久期就不能用了呢？能不能举个反例？
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美元久期的确不能同于含权债衡量风险，但是可以用在一些衍生产品里，见图。 三级的协会书写的不是太严谨，会混用这些不同久期，没有特别区分。
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那含权债有没有类似的度量指标？
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有效久期
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我是说【dollar】层面的，不是价格变动百分比层面的度量指标，有吗？？？
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没有一个dollar层面的，但是知道了百分比层面的乘以bond value就可以知道变动多少dollar了。
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