安同学2019-04-02 20:06:45
安同学两个porfolio如果combine在一起，sharp ratio是原来各自sr乘以权重？那么如果一个portfolio和无风险资产combine后的sharp ratio是怎么算？
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Irene2019-04-03 08:49:35
Irene同学你好。
SR是不能用加权平均的。比如说，你可以举两个例子来看一下。如图
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夏普比率其实表示的是单位风险所获得的超额收益，所以有点像一个对于风险的定价，也就是1单位风险，在市场上要多少超额收益来补偿。对于计算平均价格，应该用的是调和平均值来计算。
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那么如果一个portfolio和无风险资产combine后的sharp ratio是怎么算？
这个组合的sharpe ratio就是portfolio的sharpe ratio。
因为我们二级学过一个结论，无风险资产的增加或者减少是不会影响sharpe ratio的。具体推导如图。
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