安同学2019-04-02 13:10:47
安同学判断是否新增一类资产到原来的potfolio当中，是比较加入该类资产前后的sharp ratio大小？还是要考虑correlation?
回答（1）
Irene2019-04-02 15:35:12
Irene同学你好。
是要考虑correlation的。要保证新加入的资产i的sharpe ratioSRi>pho*SRp（原有组合的sharpe ratio）,此时才应该加入。
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请问老师这样做的原理是什么？
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因为一个资产要加入portfolio，那么资产的表现至少要比capm模型的定价要表现得好，也就是说要获得正的alpha。此时，公式推导如图。
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