frr07172019-03-31 21:45:24
frr0717您好 无须解释怎么线性插补，只是想问下一级的时候也学过用maturity、coupon来插补。。。现在三级的讲义里貌似也没写要用duration来插补。 老师上课也是直接照念答案。 请问下为什么，是规定吗？
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Sherry Xie2019-04-01 18:21:56
Sherry Xie同学你好，我们一级里面学的matrix pricing插补法也是通过期限的不同进行插补，最后求得是个Yield，同样的这题也是一样的，利用duration（平均还款期限）和spread之间的关系进行插补。 能插补的肯定是有线性关系的，同样这里duration和spread存在正向关系，所以才进行插补。
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那这道题还能用别的插补吗？如果已知了的话
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你脑海中可以出现一个图（interest rate term structure），横坐标是时间（可以是maturity,也可以是duration），纵坐标是yield, 能画出连续的图说明都是有线性关系，因此固收这门课只能通过这两个parameter进行插补。
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