frr07172019-03-30 10:13:27
frr0717“有效久期匹配”不一定推得出 “美元久期匹配”吧？ “美元久期匹配”不一定推得出 “有效久期匹配”吧？ 谢谢老师!
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Sherry Xie2019-04-01 17:37:30
Sherry Xie同学你好，两者不能互相推到。Dollar duration asset = dollar duration liability： ED* full price of asset = ED * full price of liability. 所以两者匹配，取决于asset和liability的market value.
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