你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

余同学2019-03-29 00:05:01

FI原版书课后题credit strategy，comment1为什么错了，callable的OAS不是小于non-callable吗

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-03-29 10:41:01

同学你好，这段话是逻辑错误。
callable bond的OAS是剔除权利的spread,所以剔除权利后的spread本质就是pure bond的spread，因此两者是一个东西。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录